PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с PSCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

PSL и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.31% соответственно.

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK

Сравнение комиссий PSL и PSCC

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Доходность на риск

PSL vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.51

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-0.63

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.57

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-1.07

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.51

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между PSL и PSCC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и PSCC

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PSCC в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PSL и PSCC

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и PSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-33.61%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-15.17%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-23.36%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-33.61%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-20.89%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.85%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

8.11%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и PSCC

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.80%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.27%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

18.05%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

18.32%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

19.29%

-2.80%