PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с MMTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 8.21%/yr vs 14.79%/yr for MMTM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности PSL и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 8.21% против 14.79% соответственно.

PSL

1 день
0.43%
1 месяц
0.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.38%
1 год
1.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
4.59%
10 лет*
8.21%

MMTM

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.97%
6 месяцев
3.38%
1 год
17.53%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.37%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		11.21%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		4.97%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Correlation

The correlation between PSL and MMTM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PSL and MMTM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и MMTM

Секторы
PSL
MMTM

Потребительский защитный сектор

86.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.1%

Финансовые услуги

1.8%
15.1%

Промышленность

1.4%
7.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

32.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
MMTM
6.2%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
MMTM
12.1%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
MMTM
15.1%

Промышленность

PSL
1.4%
MMTM
7.3%

Сырьевые материалы

PSL

-

MMTM
1.9%

Коммуникационные услуги

PSL

-

MMTM
7.4%

Энергетика

PSL

-

MMTM
1.6%

Здравоохранение

PSL

-

MMTM
10.7%

Недвижимость

PSL

-

MMTM
3.0%

Технологии

PSL

-

MMTM
32.3%

Коммунальные услуги

PSL

-

MMTM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO

Доходность на риск

PSL vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.22

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.72

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.78

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

7.69

-7.50

PSL vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MMTM равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и MMTM

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-33.85%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-9.89%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-22.08%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-23.72%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-33.85%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.25%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.19%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.28%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и MMTM

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.08%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.91%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

14.52%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

18.26%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.66%

-2.15%

Сравнение комиссий PSL и MMTM

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и MMTM

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MMTM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.89%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.75%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and MMTM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (4.44%) compared to MMTM (4.08%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs MMTM's -33.85%.

On 10-year performance, MMTM leads with 14.79% vs 8.21% for PSL. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 14.79% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

MMTM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.75% for PSL.

PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.12% for MMTM.

MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор