PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSL returned 3.68%/yr vs 16.28%/yr for JMOM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности PSL и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.79%.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

JMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.79%
6 месяцев
22.27%
1 год
36.77%
3 года*
28.37%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%6.10%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.79%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between PSL and JMOM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PSL and JMOM has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и JMOM

Секторы
PSL
JMOM

Потребительский защитный сектор

85.9%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.9%

Финансовые услуги

1.8%
9.6%

Промышленность

1.5%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

38.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
JMOM
5.7%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
JMOM
6.9%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
JMOM
9.6%

Промышленность

PSL
1.5%
JMOM
12.8%

Сырьевые материалы

PSL

-

JMOM
1.3%

Коммуникационные услуги

PSL

-

JMOM
8.3%

Энергетика

PSL

-

JMOM
3.8%

Здравоохранение

PSL

-

JMOM
8.7%

Недвижимость

PSL

-

JMOM
2.5%

Технологии

PSL

-

JMOM
38.1%

Коммунальные услуги

PSL

-

JMOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

PSL vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.58

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.54

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.69

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

22.24

-22.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.58

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PSL и JMOM

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-34.31%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-7.87%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-19.51%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-28.26%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.17%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.32%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

1.66%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и JMOM

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.29%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.62%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.55%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

14.32%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

18.65%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

20.13%

-3.63%

Сравнение комиссий PSL и JMOM

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и JMOM

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности JMOM в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.71%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and JMOM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.62%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.28% vs 3.68% for PSL. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.28% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.71% for JMOM.

PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор