Сравнение PSL с FXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
PSL и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и FXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и FXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.03% соответственно.
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и FXG
PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.
Доходность на риск
PSL vs. FXG — Ранг доходности на риск
PSL
FXG
Сравнение PSL c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | FXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSL и FXG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и FXG
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FXG в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и FXG
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и FXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -38.69% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.74% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -15.70% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -27.54% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.56% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.00% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 4.21% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и FXG
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.61% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.20% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 14.25% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 13.44% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 14.91% | +1.58% |