PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 7.88%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PSL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 7.88% против 11.37% соответственно.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between PSL and DBO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.18

The correlation between PSL and DBO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSL и DBO

Секторы
PSL
DBO

Потребительский защитный сектор

85.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

1.8%
116.0%

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
DBO

-

Финансовые услуги

PSL
1.8%
DBO
116.0%

Промышленность

PSL
1.5%
DBO

-

Сырьевые материалы

PSL

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

PSL

-

DBO

-

Энергетика

PSL

-

DBO

-

Здравоохранение

PSL

-

DBO

-

Недвижимость

PSL

-

DBO

-

Технологии

PSL

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PSL

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PSL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.34

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.94

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.44

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

9.02

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.34

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PSL и DBO

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-90.18%

+48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-18.19%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-28.20%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-37.68%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-61.69%

+27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-51.38%

+44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-62.25%

+56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.92%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и DBO

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.29%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

12.61%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

28.20%

-19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

34.46%

-21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

32.29%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

31.78%

-15.28%

Сравнение комиссий PSL и DBO

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и DBO

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and DBO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 7.88% for PSL. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.84% for PSL.

PSL is categorized as Momentum, while DBO is Oil & Gas. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор