PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 7.88%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PSL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.03% соответственно.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PSL and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.18

The correlation between PSL and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PSL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.43

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.96

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.89

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

11.53

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.43

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.09

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PSL и DBE

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-86.69%

+45.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-14.41%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-23.89%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-38.74%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-60.84%

+26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-30.27%

+23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-57.31%

+51.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

7.35%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и DBE

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.29%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

12.95%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

30.86%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

34.97%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

29.39%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

28.33%

-11.83%

Сравнение комиссий PSL и DBE

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и DBE

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 7.88% for PSL. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.84% for PSL.

PSL is categorized as Momentum, while DBE is Oil & Gas. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор