PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PSKIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 8.22% против 4.59% соответственно.

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PSKIX и PONPX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Доходность на риск

PSKIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.16

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.98

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.83

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.82

-1.56

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PONPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PONPX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PONPX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-13.41%

-51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-3.69%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-13.41%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-13.41%

-25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-2.88%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-1.44%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.93%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PONPX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

1.90%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

2.66%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

4.28%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

4.74%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

4.19%

+11.50%