PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.02% соответственно.

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий PSKIX и IEFA

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

PSKIX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.46

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.07

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.27

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

8.75

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между PSKIX и IEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и IEFA

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и IEFA

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-34.78%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.50%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-30.41%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-34.78%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.75%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.74%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.98%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и IEFA

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) составляет 6.62%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.51%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.14%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.67%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.36%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.24%

-1.55%