Сравнение PSKIX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -3.16% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PSKIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.30% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.14%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и ANDIX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
PSKIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
PSKIX
ANDIX
Сравнение PSKIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 5.30 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.99 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и ANDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и ANDIX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.52% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и ANDIX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -27.59% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.76% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -27.59% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -27.59% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -8.31% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.33% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.35% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и ANDIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.12% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.12% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 12.93% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 12.75% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 13.44% | +2.26% |