Сравнение PSKIX с PEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и PEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и PEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -3.16% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 6.47% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PEFIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PEFIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.54% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.14%
PEFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и PEFIX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PEFIX в 1.10%.
Доходность на риск
PSKIX vs. PEFIX — Ранг доходности на риск
PSKIX
PEFIX
Сравнение PSKIX c PEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | PEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.97 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.37 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.19 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 8.75 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.97 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и PEFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и PEFIX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PEFIX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.52% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 4.23% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и PEFIX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PEFIX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -51.44% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.23% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -32.17% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -51.44% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -10.12% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -12.03% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.50% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и PEFIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) имеют волатильность 6.86% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | PEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.72% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 11.33% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 16.21% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.54% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.88% | -1.18% |