Сравнение PSKIX с PISIX
PSKIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Foreign Large Cap Equities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PSKIX returned 8.78%/yr vs 12.15%/yr for PISIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSKIX charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.15% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 8.78%
PISIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам PSKIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 8.17% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 9.70% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Correlation
The correlation between PSKIX and PISIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between PSKIX and PISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSKIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PSKIX
PISIX
Сравнение PSKIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.84 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.55 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и PISIX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSKIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -57.47% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.71% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -15.21% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -18.93% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -35.44% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -7.20% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.00% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSKIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.75% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 12.76% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 14.45% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.19% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.61% | +1.21% |
Сравнение комиссий PSKIX и PISIX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и PISIX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PISIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.69% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.26% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
PSKIX and PISIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSKIX has higher volatility (4.38%) compared to PISIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PSKIX dropped -64.91% vs PISIX's -57.47%.
PSKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSKIX и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор