PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-3.16%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.52% соответственно.

PSKIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.63%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.14%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIXPSKIX с IEFA
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SWPPX

Сравнение комиссий PSKIX и PISIX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Доходность на риск

PSKIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.75

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

2.76

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PISIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PISIX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PISIX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-57.47%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.41%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-18.93%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-35.44%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-9.35%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-7.23%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.48%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PISIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.44%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.37%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

16.48%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.92%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.54%

+1.16%