PortfoliosLab logo
Сравнение PSKIX с PISIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PISIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
72.50%
231.20%
PSKIX
PISIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSKIX:

0.79

PISIX:

0.66

Коэф-т Сортино

PSKIX:

1.13

PISIX:

0.90

Коэф-т Омега

PSKIX:

1.17

PISIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PSKIX:

0.52

PISIX:

0.68

Коэф-т Мартина

PSKIX:

2.70

PISIX:

2.88

Индекс Язвы

PSKIX:

5.18%

PISIX:

3.58%

Дневная вол-ть

PSKIX:

17.78%

PISIX:

15.72%

Макс. просадка

PSKIX:

-65.31%

PISIX:

-57.67%

Текущая просадка

PSKIX:

-13.77%

PISIX:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.30% против 6.75% соответственно.


PSKIX

С начала года

12.88%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

9.34%

1 год

12.20%

5 лет

6.51%

10 лет

1.30%

PISIX

С начала года

5.12%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

6.99%

1 год

9.08%

5 лет

14.45%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSKIX и PISIX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSKIX и PISIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSKIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSKIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PISIX
Ранг риск-скорректированной доходности PISIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PISIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSKIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.68
PSKIX
PISIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PISIX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности PISIX в 9.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
7.32%15.67%2.10%3.72%31.35%0.58%1.78%6.20%4.46%0.00%6.77%5.30%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
9.16%11.81%9.35%5.58%7.32%1.42%8.93%1.57%7.36%1.03%8.16%11.97%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PISIX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PISIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.77%
-2.65%
PSKIX
PISIX

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PISIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.58%
9.20%
PSKIX
PISIX