PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSKIX с PISIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PISIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PSKIX с PISIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSKIX или PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSKIX:

0.66

PISIX:

0.48

Коэф-т Сортино

PSKIX:

0.91

PISIX:

0.65

Коэф-т Омега

PSKIX:

1.13

PISIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSKIX:

0.72

PISIX:

0.46

Коэф-т Мартина

PSKIX:

2.08

PISIX:

1.97

Индекс Язвы

PSKIX:

5.18%

PISIX:

3.59%

Дневная вол-ть

PSKIX:

17.80%

PISIX:

15.70%

Макс. просадка

PSKIX:

-64.91%

PISIX:

-57.47%

Текущая просадка

PSKIX:

-0.98%

PISIX:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 8.06% соответственно.

PSKIX

С начала года

15.07%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

14.72%

1 год

11.93%

3 года

13.81%

5 лет

13.60%

10 лет

6.17%

PISIX

С начала года

6.43%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

7.56%

1 год

7.89%

3 года

14.00%

5 лет

15.06%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PSKIX и PISIX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSKIX и PISIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSKIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг риск-скорректированной доходности PISIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PISIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSKIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PISIX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности PISIX в 9.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		7.19%15.67%2.10%43.17%31.35%0.58%1.78%17.86%5.70%0.00%6.99%5.85%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.05%11.81%9.37%10.11%7.31%1.42%11.47%8.00%7.36%1.02%8.16%11.97%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PISIX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PISIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PISIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...