PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.76%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIXPSKIX с IEFA
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PSKIX и FSPGX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PSKIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.02

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.80

-0.53

Корреляция

Корреляция между PSKIX и FSPGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и FSPGX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и FSPGX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-32.66%

-32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-16.17%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-32.66%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-13.03%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.43%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.70%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и FSPGX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.62% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.71%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.37%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

22.58%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

21.52%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.66%

-5.97%