PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSKIX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSKIX и FSPGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PSKIX с FSPGX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSKIX или FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSKIX:

0.82

FSPGX:

0.70

Коэф-т Сортино

PSKIX:

1.07

FSPGX:

1.02

Коэф-т Омега

PSKIX:

1.16

FSPGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PSKIX:

0.87

FSPGX:

0.67

Коэф-т Мартина

PSKIX:

2.53

FSPGX:

2.22

Индекс Язвы

PSKIX:

5.18%

FSPGX:

7.05%

Дневная вол-ть

PSKIX:

17.77%

FSPGX:

25.52%

Макс. просадка

PSKIX:

-64.91%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

PSKIX:

0.00%

FSPGX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -0.26%.

PSKIX

С начала года

16.69%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

13.84%

1 год

14.39%

3 года

13.47%

5 лет

12.69%

10 лет

6.35%

FSPGX

С начала года

-0.26%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

0.63%

1 год

17.83%

3 года

19.84%

5 лет

17.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий PSKIX и FSPGX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSKIX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSKIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSKIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и FSPGX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		7.09%15.67%2.10%43.17%31.35%0.58%1.78%17.86%5.70%0.00%6.99%5.85%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и FSPGX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и FSPGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и FSPGX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...