Сравнение PSKIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -3.16% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.04% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.14%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и PMJIX
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PSKIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PSKIX
PMJIX
Сравнение PSKIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.63 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.79 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 3.17 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.63 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и PMJIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и PMJIX
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.52% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и PMJIX
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -49.75% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -14.85% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -49.75% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -49.75% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -11.67% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -16.44% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.68% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и PMJIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.81% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 12.39% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 22.25% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 39.62% | -23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 33.08% | -17.38% |