PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSKIX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и PMJIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
-3.16%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
-0.95%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.04% соответственно.


PSKIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.63%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.14%

PMJIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.54%
1 год
13.70%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

PIMCO RAE US Small Fund

Сравнение комиссий PSKIX и PMJIX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.


Доходность на риск

PSKIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSKIXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.63

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.03

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.79

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

3.17

+1.36

PSKIX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSKIXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PMJIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PMJIX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PMJIX в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
2.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
3.18%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PMJIX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PMJIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSKIXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-49.75%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-14.85%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-49.75%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-49.75%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-11.67%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-16.44%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PMJIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSKIXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.81%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.39%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

22.25%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

39.62%

-23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

33.08%

-17.38%