PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с FBIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-3.16%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%10.48%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.55%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.55%.

PSKIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.63%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.14%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.32%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с IEFAPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий PSKIX и FBIIX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

PSKIX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.91

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.14

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSKIX и FBIIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и FBIIX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FBIIX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.11%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и FBIIX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-13.79%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-2.78%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-13.74%

-19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-2.46%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-4.18%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.64%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и FBIIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

1.41%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

2.06%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

2.69%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

3.50%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

3.39%

+12.31%