Сравнение PSKIX с PFN
PSKIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PSKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSKIX returned 8.78%/yr vs 7.89%/yr for PFN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PSKIX charges 0.65%/yr vs 1.74%/yr for PFN.
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и PFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции PSKIX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 8.78% против 7.89% соответственно.
PSKIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 8.78%
PFN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам PSKIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 8.17% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -4.15% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Correlation
The correlation between PSKIX and PFN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between PSKIX and PFN shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSKIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PSKIX
PFN
Сравнение PSKIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.49 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.95 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.53 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и PFN
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSKIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -80.08% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.77% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -14.31% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.45% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -45.70% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -5.19% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -11.83% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.72% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и PFN
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSKIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.39% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 8.89% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 10.05% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.66% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 18.19% | -2.37% |
Сравнение комиссий PSKIX и PFN
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и PFN
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PFN в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.60% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.26% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
PSKIX and PFN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSKIX has higher volatility (4.38%) compared to PFN (3.39%). In terms of maximum drawdown, PSKIX dropped -64.91% vs PFN's -80.08%.
PSKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSKIX и PFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор