Сравнение PSKIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -2.49% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSKIX имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции PFN немного впереди с 8.38%.
PSKIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.22%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и PFN
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PSKIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PSKIX
PFN
Сравнение PSKIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.19 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.33 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.26 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 1.01 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.19 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и PFN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и PFN
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.50% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и PFN
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -80.08% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.77% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.45% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -45.70% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -6.29% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.89% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.81% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и PFN
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеют волатильность 6.62% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.56% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.40% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 13.35% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.75% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.16% | -2.47% |