PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.72% соответственно.

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PSKIX и PSLDX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSKIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.28

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.55

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.37

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

1.11

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.28

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PSLDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PSLDX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PSLDX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-55.25%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-19.25%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-49.32%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-49.32%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-15.88%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-10.70%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

6.38%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) составляет 6.62%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

8.39%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

14.38%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

24.15%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

22.90%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.33%

-5.64%