PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSK с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

PSK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.32% против 15.90% соответственно.

PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий PSK и SPYG

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

PSK vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.04

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.62

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.75

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

6.81

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSK и SPYG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и SPYG

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PSK и SPYG

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-67.63%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-13.76%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-32.67%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-32.67%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-9.06%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-24.48%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.55%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и SPYG

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

7.32%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

12.90%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

22.42%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

21.13%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

20.57%

-8.68%