Сравнение PSK с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PSK и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.32% против 8.45% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и SPYD
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
PSK vs. SPYD — Ранг доходности на риск
PSK
SPYD
Сравнение PSK c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.49 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.09 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSK и SPYD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и SPYD
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и SPYD
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -46.42% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -12.35% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -22.25% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -46.42% | +16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.70% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -6.24% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.47% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и SPYD
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.03% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 8.61% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 15.67% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.24% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 19.80% | -7.91% |