Сравнение PSK с IPPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Preferred-Plus ETF (IPPP).
PSK и IPPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSK и IPPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -3.29% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
PSK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 2.29%
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и IPPP
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Доходность на риск
PSK vs. IPPP — Ранг доходности на риск
PSK
IPPP
Сравнение PSK c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и IPPP
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.42% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и IPPP
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и IPPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | 0.00% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | 0.00% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и IPPP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 0.00% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 0.00% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 0.00% | +11.89% |