Сравнение PSK с IPPP
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and IPPP (Preferred-Plus ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PSK is passively managed, while IPPP is actively managed. PSK charges 0.45%/yr vs 1.27%/yr for IPPP.
Доходность
Сравнение доходности PSK и IPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.11%
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSK и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -2.01% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PSK и IPPP
Секторы
PSK
IPPP
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
PSK
IPPP
-
Коммунальные услуги
PSK
IPPP
Недвижимость
PSK
IPPP
-
Потребительский циклический сектор
PSK
IPPP
-
Коммуникационные услуги
PSK
IPPP
-
Промышленность
PSK
IPPP
-
Сырьевые материалы
PSK
-
IPPP
-
Потребительский защитный сектор
PSK
-
IPPP
-
Энергетика
PSK
-
IPPP
-
Здравоохранение
PSK
-
IPPP
-
Технологии
PSK
-
IPPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. IPPP — Ранг доходности на риск
PSK
IPPP
Сравнение PSK c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PSK и IPPP
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и IPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | 0.00% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | 0.00% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и IPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 0.00% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 0.00% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 0.00% | +11.90% |
Сравнение комиссий PSK и IPPP
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и IPPP
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.03% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PSK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: State Street and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 1.27% for IPPP.
Подберите оптимальное распределение для PSK и IPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор