PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPPP с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPPP и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPPP и GPRF


Доходность по периодам


IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Preferred-Plus ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Сравнение комиссий IPPP и GPRF

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.


Доходность на риск

IPPP vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPPP

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPPPGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и GPRF

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.


Просадки

Сравнение просадок IPPP и GPRF

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и GPRF.


Загрузка...

Показатели просадок


IPPPGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.36%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.88%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и GPRF


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPPPGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

4.18%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.03%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

4.03%

-4.03%