PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPPP с GPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPPP (Preferred-Plus ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while GPRF is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.

Доходность

Сравнение доходности IPPP и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPPP и GPRF

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.19%

Сравнение распределения секторов IPPP и GPRF

Секторы
IPPP
GPRF

Коммунальные услуги

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IPPP
100.0%
GPRF
2.5%

Сырьевые материалы

IPPP

-

GPRF

-

Коммуникационные услуги

IPPP

-

GPRF
0.5%

Потребительский циклический сектор

IPPP

-

GPRF
0.9%

Потребительский защитный сектор

IPPP

-

GPRF

-

Энергетика

IPPP

-

GPRF

-

Финансовые услуги

IPPP

-

GPRF
20.6%

Здравоохранение

IPPP

-

GPRF

-

Промышленность

IPPP

-

GPRF
0.4%

Недвижимость

IPPP

-

GPRF
3.4%

Технологии

IPPP

-

GPRF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с ICVTIPPP с PGFIPPP с PFXFIPPP с SPFFIPPP с CSPF
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFFGPRF с ICVT

Доходность на риск

IPPP vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.37

—

Просадки

Сравнение просадок IPPP и GPRF

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и GPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPPPGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.36%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.89%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и GPRF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPPPGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.76%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

3.94%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

3.94%

-3.94%

Сравнение комиссий IPPP и GPRF

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и GPRF

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.

ПозицияTTM20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.

GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.00% for IPPP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.45% for GPRF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPPP и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор