PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPPP с PFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

IPPP и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IPPP и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPPP и PFF

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-3.56%

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PFXFIPPP с PGFIPPP с PFFVIPPP с SPFF
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий IPPP и PFF

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

IPPP vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.20

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и PFF

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок IPPP и PFF

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

IPPPPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-65.55%

+65.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.65%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.81%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и PFF

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPPPPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.32%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.26%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.63%

-12.63%