PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPPP с ICVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

IPPP и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IPPP и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPPP и ICVT

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		-2.39%

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
2.66%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.56%
1 год
23.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.55%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PFXFIPPP с PGFIPPP с SPFF
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий IPPP и ICVT

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

IPPP vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и ICVT

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.62%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IPPP и ICVT

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

IPPPICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.25%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.67%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.64%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и ICVT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPPPICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.02%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.20%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.54%

-15.54%