PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPPP с SPFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).

IPPP и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IPPP и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPPP и SPFF

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		-3.99%

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PFXFIPPP с PGFIPPP с PFFV
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с JEPISPFF с PREFSPFF с BKLN

Сравнение комиссий IPPP и SPFF

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF

Доходность на риск

IPPP vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и SPFF

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Просадки

Сравнение просадок IPPP и SPFF

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и SPFF.

Загрузка...

Показатели просадок

IPPPSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.92%

+35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.52%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.09%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и SPFF

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPPPSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.28%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.79%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.46%

-13.46%