Сравнение PSK с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
PSK и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.32% против 5.16% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и HYG
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
PSK vs. HYG — Ранг доходности на риск
PSK
HYG
Сравнение PSK c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.25 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.87 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.82 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 9.57 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.25 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSK и HYG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и HYG
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и HYG
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -34.25% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -3.93% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -15.79% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -22.03% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -1.05% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.27% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.75% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и HYG
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.26% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.30% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 2.93% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 5.57% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 7.51% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 8.31% | +3.58% |