Сравнение PSIFX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -4.39% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.62% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.12%
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и VSMPX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSIFX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
PSIFX
VSMPX
Сравнение PSIFX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.25 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и VSMPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и VSMPX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.98% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и VSMPX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -34.97% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.41% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -25.35% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -34.97% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.21% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -4.65% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.59% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и VSMPX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 5.36% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.49% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.79% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.61% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.37% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.39% | +1.18% |