PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 15.12% против 5.22% соответственно.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с VSTSXPSIFX с FLCPXPSIFX с FNSTXPSIFX с FRFZXPSIFX с FSKAXPSIFX с HYSZX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PSIFX и PBHAX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.68

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.48

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.30

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.48

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.34

-0.77

Корреляция

Корреляция между PSIFX и PBHAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и PBHAX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и PBHAX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-28.80%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-2.94%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-16.22%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-21.14%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.65%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-2.88%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.71%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и PBHAX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.41%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.47%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

3.82%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

5.01%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

5.48%

+14.09%