PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с YALL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. PSI is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, PSI returned 57.01%/yr vs 21.38%/yr for YALL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности PSI и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%13.49%
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between PSI and YALL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between PSI and YALL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSI и YALL

Секторы
PSI
YALL

Технологии

97.6%
21.8%

Промышленность

2.4%
13.4%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.2%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

PSI
97.6%
YALL
21.8%

Промышленность

PSI
2.4%
YALL
13.4%

Сырьевые материалы

PSI

-

YALL
5.3%

Коммуникационные услуги

PSI

-

YALL
7.7%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

YALL
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

YALL
10.2%

Энергетика

PSI

-

YALL
5.0%

Финансовые услуги

PSI

-

YALL
13.0%

Здравоохранение

PSI

-

YALL
10.2%

Недвижимость

PSI

-

YALL
2.3%

Коммунальные услуги

PSI

-

YALL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF

Доходность на риск

PSI vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
0.44

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
0.69

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.08

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.59

0.63

+12.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.28

1.86

+47.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

0.44

+5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.46

-0.86

Просадки

Сравнение просадок PSI и YALL

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-19.72%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-9.42%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-19.72%

-21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.47%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-2.93%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.21%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и YALL

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

3.31%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

9.79%

+20.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

13.74%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

17.49%

+20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

17.49%

+17.60%

Сравнение комиссий PSI и YALL

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и YALL

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности YALL в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and YALL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, PSI leads with 57.01% vs 21.38% for YALL. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 57.01% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

YALL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.05% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.65% for YALL.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор