Сравнение PSI с SXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC).
PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PSI и SXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и SXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | -10.04% | -28.61% | 3.95% | 29.77% | 35.86% | 56.87% | -25.81% | -26.25% | -28.69% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 27.88% против 3.51% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
SXC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -26.84%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. SXC — Ранг доходности на риск
PSI
SXC
Сравнение PSI c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | SXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | -0.62 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | -0.64 | +3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.68 | +6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | -1.29 | +21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.62 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.08 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между PSI и SXC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SXC
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SXC в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 7.52% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SXC
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -90.41% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -38.43% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -51.99% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -81.35% | +36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -62.34% | +55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -48.72% | +32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 20.25% | -15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SXC
Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеют волатильность 15.33% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 14.88% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 36.34% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 43.18% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 41.04% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 53.47% | -18.80% |