PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSI с SXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSI и SXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и SXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
SXC
SunCoke Energy, Inc.
-10.04%-28.61%3.95%29.77%35.86%56.87%-25.81%-26.25%-28.69%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 27.88% против 3.51% соответственно.


PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%

SXC

1 день
-2.00%
1 месяц
4.59%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-26.84%
3 года*
-6.19%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Semiconductors ETF

SunCoke Energy, Inc.

Доходность на риск

PSI vs. SXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SXC
Ранг доходности на риск SXC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c SXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSISXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

-0.62

+3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

-0.64

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

-0.68

+6.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.32

-1.29

+21.61

PSI vs. SXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SXC равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSISXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.62

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.08

+0.58

Корреляция

Корреляция между PSI и SXC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SXC

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SXC в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SXC
SunCoke Energy, Inc.
7.52%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SXC

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SXC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSISXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-90.41%

+27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-38.43%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-51.99%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-81.35%

+36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-62.34%

+55.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-48.72%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

20.25%

-15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SXC

Invesco Semiconductors ETF (PSI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеют волатильность 15.33% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSISXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

14.88%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

36.34%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

43.18%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

41.04%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

53.47%

-18.80%