PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXC с DRD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SXC с DRD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и DRDGOLD Limited (DRD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или DRD.

Корреляция

Корреляция между SXC и DRD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SXC и DRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и DRDGOLD Limited (DRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXC:

-0.22

DRD:

1.28

Коэф-т Сортино

SXC:

-0.08

DRD:

1.77

Коэф-т Омега

SXC:

0.99

DRD:

1.24

Коэф-т Кальмара

SXC:

-0.17

DRD:

0.78

Коэф-т Мартина

SXC:

-0.47

DRD:

4.42

Индекс Язвы

SXC:

20.70%

DRD:

14.92%

Дневная вол-ть

SXC:

40.69%

DRD:

53.78%

Макс. просадка

SXC:

-90.41%

DRD:

-98.54%

Текущая просадка

SXC:

-49.97%

DRD:

-71.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SXC:

$745.78M

DRD:

$1.19B

EPS

SXC:

$1.09

DRD:

$1.08

Коэффициент P/E

SXC:

8.08

DRD:

12.80

Коэффициент PEG

SXC:

-3.65

DRD:

0.00

Коэффициент P/S

SXC:

0.40

DRD:

0.19

Коэффициент P/B

SXC:

1.05

DRD:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

SXC:

$1.88B

DRD:

$8.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SXC:

$290.80M

DRD:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

SXC:

$262.00M

DRD:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у DRD с доходностью 64.23%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям DRD по среднегодовой доходности: -3.28% против 27.68% соответственно.

SXC

С начала года

-14.68%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-8.98%

5 лет

34.04%

10 лет

-3.28%

DRD

С начала года

64.23%

1 месяц

-13.20%

6 месяцев

42.45%

1 год

68.27%

5 лет

12.58%

10 лет

27.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXC и DRD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг риск-скорректированной доходности SXC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
DRD
Ранг риск-скорректированной доходности DRD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXC c DRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DRD равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и DRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и DRD

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности DRD в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.10%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.51%0.31%
DRD
DRDGOLD Limited		1.97%2.54%5.75%5.01%6.53%4.47%2.65%2.07%1.20%7.60%4.50%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SXC и DRD

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки DRD в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и DRD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и DRD

Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 10.42%, в то время как у DRDGOLD Limited (DRD) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SXC и DRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
436.00M
1.90B
(SXC) Общая выручка
(DRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SXC и DRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunCoke Energy, Inc. и DRDGOLD Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
16.9%
34.5%
(SXC) Валовая рентабельность
(DRD) Валовая рентабельность
SXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.70M при выручке в 436.00M, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.

DRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 655.95M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

SXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.20M при выручке в 436.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

DRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 606.30M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

SXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.30M при выручке в 436.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

DRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 485.05M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.