PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXC с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXC с PXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXC (SunCoke Energy, Inc.) is a stock, while PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Over the past 10 years, SXC returned 7.03%/yr vs 5.94%/yr for PXI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SXC и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции SXC превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 7.03% против 5.94% соответственно.

SXC

1 день
1.07%
1 месяц
35.01%
С начала года
35.16%
6 месяцев
43.96%
1 год
22.11%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.14%
10 лет*
7.03%

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXC и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXC
SunCoke Energy, Inc.		35.16%-28.61%3.95%29.77%35.86%56.87%-25.81%-26.25%-28.69%5.73%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between SXC and PXI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2011 г.

0.51

The correlation between SXC and PXI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SunCoke Energy, Inc.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с SXC:
SXC с SGUSXC с DRDSXC с METCSXC с PSISXC с BTUSXC с ARLPSXC с CTRA
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDEPXI с XOP

Доходность на риск

SXC vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг доходности на риск SXC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXC c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXCPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.22

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.80

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

4.36

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

13.35

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXC vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXCPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.22

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.16

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SXC и PXI

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXCPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-85.08%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-10.83%

-21.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.99%

-30.74%

-21.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-33.47%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-79.55%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-3.55%

-39.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.81%

-29.43%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

3.53%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и PXI

SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что SXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXCPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.81%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

16.32%

+15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

21.36%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

33.47%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

37.18%

+15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и PXI

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности PXI в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.08%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%

Часто задаваемые вопросы

SXC and PXI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SXC has higher volatility (9.68%) compared to PXI (7.81%). In terms of maximum drawdown, SXC dropped -90.41% vs PXI's -85.08%.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXC и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор