Сравнение SXC с PXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI).
PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или PXI.
Корреляция
Корреляция между SXC и PXI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXC и PXI
Основные характеристики
SXC:
-0.14
PXI:
0.23
SXC:
0.08
PXI:
0.46
SXC:
1.01
PXI:
1.06
SXC:
-0.10
PXI:
0.20
SXC:
-0.36
PXI:
0.61
SXC:
15.83%
PXI:
8.79%
SXC:
39.57%
PXI:
23.42%
SXC:
-90.41%
PXI:
-85.08%
SXC:
-46.95%
PXI:
-17.70%
Доходность по периодам
С начала года, SXC показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям PXI по среднегодовой доходности: -2.63% против 1.59% соответственно.
SXC
-9.53%
-6.83%
10.87%
-7.93%
14.44%
-2.63%
PXI
3.25%
0.07%
5.38%
8.97%
16.05%
1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SXC и PXI
SXC
PXI
Сравнение SXC c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXC и PXI
Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности PXI в 1.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXC SunCoke Energy, Inc. | 4.55% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.51% | 0.31% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.47% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SXC и PXI
Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и PXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXC и PXI
SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.