PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXC с PXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXC и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXC и PXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXC
SunCoke Energy, Inc.
-10.04%-28.61%3.95%29.77%35.86%56.87%-25.81%-26.25%-28.69%5.73%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям PXI по среднегодовой доходности: 3.51% против 8.01% соответственно.


SXC

1 день
-2.00%
1 месяц
4.59%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-26.84%
3 года*
-6.19%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.51%

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SunCoke Energy, Inc.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Доходность на риск

SXC vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXC
Ранг доходности на риск SXC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXC c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXCPXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.21

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.60

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.71

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

6.40

-7.69

SXC vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXCPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.21

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.16

-0.24

Корреляция

Корреляция между SXC и PXI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и PXI

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности PXI в 1.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXC
SunCoke Energy, Inc.
7.52%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Просадки

Сравнение просадок SXC и PXI

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и PXI.


Загрузка...

Показатели просадок


SXCPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-85.08%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.43%

-20.29%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-33.47%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-79.55%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.34%

-5.96%

-56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.72%

-29.65%

-19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

5.42%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и PXI

SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXCPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

6.58%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.34%

15.33%

+21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.18%

27.62%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

34.09%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.47%

37.30%

+16.17%