PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXC с PXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXC с PXI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI).

PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или PXI.

Корреляция

Корреляция между SXC и PXI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SXC и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXC:

-0.22

PXI:

-0.30

Коэф-т Сортино

SXC:

-0.08

PXI:

-0.29

Коэф-т Омега

SXC:

0.99

PXI:

0.96

Коэф-т Кальмара

SXC:

-0.17

PXI:

-0.31

Коэф-т Мартина

SXC:

-0.47

PXI:

-0.88

Индекс Язвы

SXC:

20.70%

PXI:

12.55%

Дневная вол-ть

SXC:

40.69%

PXI:

30.80%

Макс. просадка

SXC:

-90.41%

PXI:

-85.08%

Текущая просадка

SXC:

-49.97%

PXI:

-23.28%

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям PXI по среднегодовой доходности: -3.28% против 0.52% соответственно.

SXC

С начала года

-14.68%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-8.98%

5 лет

34.04%

10 лет

-3.28%

PXI

С начала года

-3.75%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-9.26%

5 лет

27.74%

10 лет

0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXC и PXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг риск-скорректированной доходности SXC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг риск-скорректированной доходности PXI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXC c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и PXI

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности PXI в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.10%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.51%0.31%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.77%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%1.15%

Просадки

Сравнение просадок SXC и PXI

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и PXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и PXI

SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...