PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSI с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с PTF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 30.89%/yr vs 23.03%/yr for PTF. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PSI charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности PSI и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 81.10%, что значительно выше, чем у PTF с доходностью 37.78%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции PTF по среднегодовой доходности: 30.89% против 23.03% соответственно.

PSI

1 день
-2.86%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
57.34%
С начала года
81.10%
1 год
140.01%
3 года*
46.11%
5 лет*
27.05%
10 лет*
30.89%
Всё время*
17.71%

PTF

1 день
-2.59%
1 месяц
-8.93%
6 месяцев
26.70%
С начала года
37.78%
1 год
51.94%
3 года*
29.56%
5 лет*
15.48%
10 лет*
23.03%
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSI

Invesco Semiconductors ETF
$80.31M$65.33M$74.96M

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
$24.18M$20.46M$16.54M

Сравнение доходности по годам PSI и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		81.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		37.78%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between PSI and PTF is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.82

The correlation between PSI and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и PTF

Секторы
PSI
PTF

Технологии

100.0%
94.7%

Промышленность

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
100.0%
PTF
94.7%

Промышленность

PSI
1.6%
PTF
1.8%

Сырьевые материалы

PSI

-

PTF

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

PTF
4.5%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

PTF

-

Энергетика

PSI

-

PTF
1.6%

Финансовые услуги

PSI

-

PTF
0.8%

Здравоохранение

PSI

-

PTF

-

Недвижимость

PSI

-

PTF

-

Коммунальные услуги

PSI

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с SPMOPTF с VOOPTF с SOXX

Доходность на риск

PSI vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSI c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.02

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.54

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.35

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

5.85

+11.23

PSI vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и PTF

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-55.38%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-38.59%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-38.59%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-44.88%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-44.88%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-23.84%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-13.29%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

8.90%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и PTF

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 22.56%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

26.36%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.01%

43.70%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

51.32%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

38.13%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.61%

34.66%

+1.95%

Сравнение комиссий PSI и PTF

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и PTF

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and PTF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (26.36%) compared to PSI (22.56%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PSI leads with 30.89% vs 23.03% for PTF. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 22.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 30.89% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for PTF.

PSI is categorized as Semiconductors, while PTF is Momentum. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.60% for PTF.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор