PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с PTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.28%/yr vs 26.93%/yr for PTF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности PSI и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у PTF с доходностью 77.58%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции PTF по среднегодовой доходности: 34.28% против 26.93% соответственно.

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

PTF

1 день
0.27%
1 месяц
19.05%
С начала года
77.58%
6 месяцев
74.93%
1 год
109.08%
3 года*
43.28%
5 лет*
23.79%
10 лет*
26.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		77.58%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between PSI and PTF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.82

The correlation between PSI and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и PTF

Секторы
PSI
PTF

Технологии

97.6%
92.9%

Промышленность

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
97.6%
PTF
92.9%

Промышленность

PSI
2.4%
PTF
1.8%

Сырьевые материалы

PSI

-

PTF

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

PTF
5.8%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

PTF

-

Энергетика

PSI

-

PTF
1.6%

Финансовые услуги

PSI

-

PTF
1.4%

Здравоохранение

PSI

-

PTF

-

Недвижимость

PSI

-

PTF

-

Коммунальные услуги

PSI

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

PSI vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
2.86

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
3.15

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.44

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.59

6.10

+7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.28

24.27

+25.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

2.86

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSI и PTF

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-55.38%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-17.99%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-36.11%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-44.88%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-44.88%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-13.27%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.51%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и PTF

Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеют волатильность 13.60% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

13.27%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

29.47%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

38.39%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

34.95%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

32.94%

+2.15%

Сравнение комиссий PSI и PTF

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и PTF

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and PTF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to PTF (13.27%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.28% vs 26.93% for PTF. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.28% return vs 26.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for PTF.

PSI is categorized as Semiconductors, while PTF is Momentum. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.60% for PTF.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор