Сравнение PSI с IXN
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 25.03%/yr for IXN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности PSI и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 33.08%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции IXN по среднегодовой доходности: 34.59% против 25.03% соответственно.
PSI
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 112.90%
- 6 месяцев
- 110.54%
- 1 год
- 207.41%
- 3 года*
- 55.80%
- 5 лет*
- 32.57%
- 10 лет*
- 34.59%
IXN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 32.38%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам PSI и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 112.90% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
IXN iShares Global Tech ETF | 33.08% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between PSI and IXN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.82 |
The correlation between PSI and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSI и IXN
Секторы
PSI
IXN
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PSI
IXN
Промышленность
PSI
IXN
Сырьевые материалы
PSI
-
IXN
-
Коммуникационные услуги
PSI
-
IXN
-
Потребительский циклический сектор
PSI
-
IXN
-
Потребительский защитный сектор
PSI
-
IXN
-
Энергетика
PSI
-
IXN
Финансовые услуги
PSI
-
IXN
-
Здравоохранение
PSI
-
IXN
Недвижимость
PSI
-
IXN
Коммунальные услуги
PSI
-
IXN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. IXN — Ранг доходности на риск
PSI
IXN
Сравнение PSI c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSI | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.42 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.90 | 4.39 | +8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 14.35 | +30.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSI и IXN
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -55.67% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -13.80% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | -25.55% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -36.30% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -36.30% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.68% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -11.26% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.21% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и IXN
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 12.01% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 20.45% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 24.03% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 25.19% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 24.58% | +10.84% |
Сравнение комиссий PSI и IXN
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и IXN
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IXN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.78% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PSI and IXN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (18.89%) compared to IXN (12.01%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs IXN's -55.67%.
On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 25.03% for IXN. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 25.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.04% for PSI.
PSI is categorized as Semiconductors, while IXN is Technology Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.46% for IXN.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSI и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор