PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI.TO с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSI.TO с KO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSI.TO (Pason Systems Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. PSI.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PSI.TO returned 0.92%/yr vs 10.14%/yr for KO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSI.TO и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pason Systems Inc. (PSI.TO) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSI.TO торгуется в CAD, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSI.TO показывает доходность 16.70%, а KO немного ниже – 16.27%. За последние 10 лет акции PSI.TO уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.92% против 10.14% соответственно.

PSI.TO

1 день
-3.82%
1 месяц
-7.85%
С начала года
16.70%
6 месяцев
15.67%
1 год
18.03%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.84%
10 лет*
0.92%

KO

1 день
3.68%
1 месяц
2.56%
С начала года
16.27%
6 месяцев
15.34%
1 год
17.56%
3 года*
14.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI.TO и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI.TO
Pason Systems Inc.		16.70%-8.11%-12.68%5.18%41.63%49.54%-35.97%-25.04%4.25%-3.83%
KO
The Coca-Cola Company		16.27%10.30%18.23%-6.54%18.49%10.37%0.74%14.67%15.83%7.10%

Correlation

The correlation between PSI.TO and KO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSI.TO:

CA$1.08B

KO:

$342.88B

EPS

PSI.TO:

CA$0.59

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

PSI.TO:

23.42

KO:

25.02

Коэффициент PEG

PSI.TO:

0.51

KO:

3.02

Коэффициент P/S

PSI.TO:

2.65

KO:

6.96

Коэффициент P/B

PSI.TO:

2.21

KO:

10.19

Общая выручка (12 мес.)

PSI.TO:

CA$408.53M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSI.TO:

CA$177.97M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

PSI.TO:

CA$134.64M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pason Systems Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PSI.TO:
PSI.TO с CATG.PAPSI.TO с LOMAPSI.TO с AI.PAPSI.TO с OPSI.TO с JNJPSI.TO с MOPSI.TO с NVO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

PSI.TO vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI.TO
Ранг доходности на риск PSI.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI.TO c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pason Systems Inc. (PSI.TO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSI.TOKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.03

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.68

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.10

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

4.61

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI.TO vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI.TO и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSI.TOKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.73

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PSI.TO и KO

Максимальная просадка PSI.TO за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки KO в -30.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI.TO и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSI.TOKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.28%

-30.98%

-50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-8.41%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.18%

-13.11%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-16.41%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.02%

-30.98%

-44.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.67%

-1.93%

-36.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-5.28%

-29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.82%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI.TO и KO

Pason Systems Inc. (PSI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSI.TOKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.22%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

13.24%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

17.15%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

15.73%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

17.54%

+16.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI.TO и KO

Дивидендная доходность PSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PSI.TO
Pason Systems Inc.		3.75%4.34%3.82%2.97%2.26%1.73%6.09%5.64%3.83%3.74%3.46%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSI.TO и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pason Systems Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
102.44M
12.47B
(PSI.TO) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PSI.TO значения в CAD, KO значения в USD

Сравнение рентабельности PSI.TO и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pason Systems Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
44.4%
63.0%
Активы портфеля
PSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.49M при выручке в 102.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

PSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.76M при выручке в 102.44M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

PSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.04M при выручке в 102.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

PSI.TO and KO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI.TO и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор