PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI.TO с AI.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSI.TO с AI.PA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSI.TO (Pason Systems Inc.) and AI.PA (L'Air Liquide S.A.) are both stocks. PSI.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AI.PA operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PSI.TO returned 0.92%/yr vs 14.63%/yr for AI.PA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSI.TO и AI.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pason Systems Inc. (PSI.TO) и L'Air Liquide S.A. (AI.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSI.TO торгуется в CAD, в то время как AI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AI.PA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSI.TO показывает доходность 16.70%, а AI.PA немного ниже – 16.03%. За последние 10 лет акции PSI.TO уступали акциям AI.PA по среднегодовой доходности: 0.92% против 14.63% соответственно.

PSI.TO

1 день
-3.82%
1 месяц
-7.85%
С начала года
16.70%
6 месяцев
15.67%
1 год
18.03%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.84%
10 лет*
0.92%

AI.PA

1 день
1.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.26%
1 год
3.90%
3 года*
14.43%
5 лет*
13.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI.TO и AI.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI.TO
Pason Systems Inc.		16.70%-8.11%-12.68%5.18%41.63%49.54%-35.97%-25.04%4.25%-3.83%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.		16.03%12.52%1.60%36.66%-2.62%7.54%16.46%22.08%9.37%19.61%

Correlation

The correlation between PSI.TO and AI.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pason Systems Inc.

L'Air Liquide S.A.

Часто сравнивают с PSI.TO:
PSI.TO с CATG.PAPSI.TO с LOMAPSI.TO с KOPSI.TO с JNJPSI.TO с MOPSI.TO с NVOPSI.TO с O
Часто сравнивают с AI.PA:
AI.PA с SU.PAAI.PA с LIN.DEAI.PA с OR.PAAI.PA с ^FCHIAI.PA с LRLCYAI.PA с ASM.ASAI.PA с DG.PA

Доходность на риск

PSI.TO vs. AI.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI.TO
Ранг доходности на риск PSI.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AI.PA
Ранг доходности на риск AI.PA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.PA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.PA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.PA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.PA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.PA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI.TO c AI.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pason Systems Inc. (PSI.TO) и L'Air Liquide S.A. (AI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSI.TOAI.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.23

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.47

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.26

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

0.51

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI.TO vs. AI.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI.TO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа AI.PA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI.TO и AI.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSI.TOAI.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.62

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PSI.TO и AI.PA

Максимальная просадка PSI.TO за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки AI.PA в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI.TO и AI.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSI.TOAI.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.28%

-25.53%

-55.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.86%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.18%

-15.86%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-25.53%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.02%

-25.53%

-49.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.67%

-2.04%

-36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-5.94%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

8.10%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI.TO и AI.PA

Pason Systems Inc. (PSI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с L'Air Liquide S.A. (AI.PA) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSI.TOAI.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.00%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

14.20%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

17.83%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

20.10%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

19.73%

+14.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI.TO и AI.PA

Дивидендная доходность PSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AI.PA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI.PA
L'Air Liquide S.A.		2.04%2.06%1.85%1.67%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%
PSI.TO
Pason Systems Inc.		3.75%4.34%3.82%2.97%2.26%1.73%6.09%5.64%3.83%3.74%3.46%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSI.TO и AI.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pason Systems Inc. и L'Air Liquide S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PSI.TO значения в CAD, AI.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PSI.TO and AI.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI.TO и AI.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор