PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI.TO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSI.TO с JNJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSI.TO (Pason Systems Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. PSI.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PSI.TO returned 0.92%/yr vs 11.21%/yr for JNJ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSI.TO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pason Systems Inc. (PSI.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSI.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSI.TO показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции PSI.TO уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 0.92% против 11.21% соответственно.

PSI.TO

1 день
-3.82%
1 месяц
-7.85%
С начала года
16.70%
6 месяцев
15.67%
1 год
18.03%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.84%
10 лет*
0.92%

JNJ

1 день
2.23%
1 месяц
6.55%
С начала года
15.51%
6 месяцев
17.59%
1 год
58.27%
3 года*
18.65%
5 лет*
13.26%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI.TO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI.TO
Pason Systems Inc.		16.70%-8.11%-12.68%5.18%41.63%49.54%-35.97%-25.04%4.25%-3.83%
JNJ
Johnson & Johnson		15.51%40.72%3.37%-10.59%13.53%10.43%8.95%10.51%2.91%16.50%

Correlation

The correlation between PSI.TO and JNJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSI.TO:

CA$1.08B

JNJ:

$569.17B

EPS

PSI.TO:

CA$0.59

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

PSI.TO:

23.42

JNJ:

26.92

Коэффициент PEG

PSI.TO:

0.51

JNJ:

0.90

Коэффициент P/S

PSI.TO:

2.65

JNJ:

5.88

Коэффициент P/B

PSI.TO:

2.21

JNJ:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

PSI.TO:

CA$408.53M

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSI.TO:

CA$177.97M

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

PSI.TO:

CA$134.64M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pason Systems Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с PSI.TO:
PSI.TO с CATG.PAPSI.TO с LOMAPSI.TO с KOPSI.TO с AI.PAPSI.TO с OPSI.TO с MOPSI.TO с NVO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

PSI.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI.TO
Ранг доходности на риск PSI.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pason Systems Inc. (PSI.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSI.TOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.44

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
4.92

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.31

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

16.36

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI.TO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI.TO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSI.TOJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.44

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.80

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PSI.TO и JNJ

Максимальная просадка PSI.TO за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки JNJ в -20.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI.TO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSI.TOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.28%

-20.74%

-60.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.02%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.18%

-15.53%

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-15.53%

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.02%

-20.74%

-54.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.67%

-4.07%

-34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-5.05%

-29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.57%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI.TO и JNJ

Pason Systems Inc. (PSI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSI.TOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.03%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

12.91%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

17.03%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

16.96%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

18.49%

+15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI.TO и JNJ

Дивидендная доходность PSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности JNJ в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.25%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
PSI.TO
Pason Systems Inc.		3.75%4.34%3.82%2.97%2.26%1.73%6.09%5.64%3.83%3.74%3.46%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSI.TO и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pason Systems Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
102.44M
24.06B
(PSI.TO) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PSI.TO значения в CAD, JNJ значения в USD

Сравнение рентабельности PSI.TO и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pason Systems Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
44.4%
71.5%
Активы портфеля
PSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.49M при выручке в 102.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

PSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.76M при выручке в 102.44M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.04M при выручке в 102.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

PSI.TO and JNJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI.TO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор