PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI.TO с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSI.TO с NVO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSI.TO (Pason Systems Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PSI.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PSI.TO returned 0.92%/yr vs 7.28%/yr for NVO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSI.TO и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pason Systems Inc. (PSI.TO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSI.TO торгуется в CAD, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSI.TO показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PSI.TO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 0.92% против 7.28% соответственно.

PSI.TO

1 день
-3.82%
1 месяц
-7.85%
С начала года
16.70%
6 месяцев
15.67%
1 год
18.03%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.84%
10 лет*
0.92%

NVO

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-36.91%
3 года*
-15.64%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI.TO и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI.TO
Pason Systems Inc.		16.70%-8.11%-12.68%5.18%41.63%49.54%-35.97%-25.04%4.25%-3.83%
NVO
Novo Nordisk A/S		-11.24%-42.01%-8.71%51.43%31.40%62.04%21.25%22.38%-5.60%43.18%

Correlation

The correlation between PSI.TO and NVO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSI.TO:

CA$1.08B

NVO:

$191.12B

EPS

PSI.TO:

CA$0.59

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

PSI.TO:

23.42

NVO:

1.57

Коэффициент PEG

PSI.TO:

0.51

NVO:

0.07

Коэффициент P/S

PSI.TO:

2.65

NVO:

0.58

Коэффициент P/B

PSI.TO:

2.21

NVO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

PSI.TO:

CA$408.53M

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSI.TO:

CA$177.97M

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

PSI.TO:

CA$134.64M

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pason Systems Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с PSI.TO:
PSI.TO с CATG.PAPSI.TO с LOMAPSI.TO с KOPSI.TO с AI.PAPSI.TO с JNJPSI.TO с OPSI.TO с MO
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

PSI.TO vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI.TO
Ранг доходности на риск PSI.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI.TO c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pason Systems Inc. (PSI.TO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSI.TONVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.72

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.80

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.68

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

-1.02

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI.TO vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI.TO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI.TO и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSI.TONVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.72

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PSI.TO и NVO

Максимальная просадка PSI.TO за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки NVO в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI.TO и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSI.TONVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.28%

-74.27%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-54.08%

+40.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.18%

-74.27%

+34.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-74.27%

+34.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.02%

-74.27%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.67%

-68.14%

+29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-13.20%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

36.27%

-29.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI.TO и NVO

Pason Systems Inc. (PSI.TO) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 8.80% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSI.TONVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.48%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

37.72%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

51.30%

-24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

37.82%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

32.11%

+2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI.TO и NVO

Дивидендная доходность PSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NVO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.20%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
PSI.TO
Pason Systems Inc.		3.75%4.34%3.82%2.97%2.26%1.73%6.09%5.64%3.83%3.74%3.46%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSI.TO и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pason Systems Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
102.44M
96.82B
(PSI.TO) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PSI.TO значения в CAD, NVO значения в USD

Сравнение рентабельности PSI.TO и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pason Systems Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
44.4%
86.0%
Активы портфеля
PSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.49M при выручке в 102.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

PSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.76M при выручке в 102.44M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

PSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.04M при выручке в 102.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

PSI.TO and NVO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI.TO и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор