Сравнение PSI.TO с MO
PSI.TO (Pason Systems Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PSI.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PSI.TO returned 0.92%/yr vs 9.08%/yr for MO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSI.TO и MO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSI.TO торгуется в CAD, в то время как MO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSI.TO показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции PSI.TO уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.92% против 9.08% соответственно.
PSI.TO
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 16.70%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 0.92%
MO
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.04%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам PSI.TO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI.TO Pason Systems Inc. | 16.70% | -8.11% | -12.68% | 5.18% | 41.63% | 49.54% | -35.97% | -25.04% | 4.25% | -3.83% |
MO Altria Group, Inc. | 29.30% | 12.75% | 52.85% | -5.82% | 11.81% | 23.06% | -11.73% | 2.57% | -20.96% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PSI.TO and MO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
PSI.TO:
CA$1.08B
MO:
$120.77B
PSI.TO:
CA$0.59
MO:
$4.79
PSI.TO:
23.42
MO:
15.06
PSI.TO:
0.51
MO:
0.32
PSI.TO:
2.65
MO:
5.56
PSI.TO:
CA$408.53M
MO:
$21.82B
PSI.TO:
CA$177.97M
MO:
$14.80B
PSI.TO:
CA$134.64M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI.TO vs. MO — Ранг доходности на риск
PSI.TO
MO
Сравнение PSI.TO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pason Systems Inc. (PSI.TO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI.TO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.92 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 4.87 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI.TO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.43 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок PSI.TO и MO
Максимальная просадка PSI.TO за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки MO в -49.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI.TO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI.TO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.28% | -49.22% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -17.07% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.18% | -17.07% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -25.09% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.02% | -49.22% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.67% | -1.45% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -11.08% | -23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 6.72% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI.TO и MO
Pason Systems Inc. (PSI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI.TO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.93% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 17.98% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 22.99% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 20.47% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 22.52% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI.TO и MO
Дивидендная доходность PSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности MO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.82% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PSI.TO Pason Systems Inc. | 3.75% | 4.34% | 3.82% | 2.97% | 2.26% | 1.73% | 6.09% | 5.64% | 3.83% | 3.74% | 3.46% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSI.TO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pason Systems Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSI.TO и MO
PSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.49M при выручке в 102.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.76M при выручке в 102.44M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pason Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.04M при выручке в 102.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PSI.TO and MO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSI.TO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор