Сравнение PSH с ZTOP
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while ZTOP is passively managed. Over the past year, PSH returned 5.20% vs 5.06% for ZTOP. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSH charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for ZTOP.
Доходность
Сравнение доходности PSH и ZTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у ZTOP с доходностью 2.13%.
PSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
ZTOP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.46M | $1.34M | |
| $9.94K | $12.41K | $40.48K |
Сравнение доходности по годам PSH и ZTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.71% | 7.38% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 2.13% | 8.06% |
Correlation
The correlation between PSH and ZTOP is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between PSH and ZTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. ZTOP — Ранг доходности на риск
PSH
ZTOP
Сравнение PSH c ZTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | ZTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.01 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 9.00 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и ZTOP
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и ZTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -2.52% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -2.52% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.06% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.29% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.56% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и ZTOP
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.70%, в то время как у F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.72% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.31% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.38% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.38% | -0.18% |
Сравнение комиссий PSH и ZTOP
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZTOP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и ZTOP
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности ZTOP в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.46% | 6.62% | 8.35% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.26% | 4.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and ZTOP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTOP has higher volatility (0.81%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs ZTOP's -2.52%.
On 1-year performance, PSH leads with 5.20% vs 5.06% for ZTOP. On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSH has performed better with a 5.20% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.26% for ZTOP.
They also come from different issuers: PGIM and F/m. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.39% for ZTOP.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и ZTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор