PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past year, PSH returned 6.25% vs 7.02% for SPHY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSH charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности PSH и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

PSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и SPHY

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		2.02%7.34%7.96%0.38%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%0.26%

Correlation

The correlation between PSH and SPHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between PSH and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSH и SPHY

Секторы
PSH
SPHY

Финансовые услуги

1.3%
99.9%

Энергетика

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSH
1.3%
SPHY
99.9%

Энергетика

PSH
0.1%
SPHY
0.1%

Сырьевые материалы

PSH

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

PSH

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

PSH

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

PSH

-

SPHY

-

Здравоохранение

PSH

-

SPHY

-

Промышленность

PSH

-

SPHY

-

Недвижимость

PSH

-

SPHY

-

Технологии

PSH

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

PSH

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

PSH vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.92

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.92

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.92

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

13.27

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.64

+1.59

Просадки

Сравнение просадок PSH и SPHY

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-21.97%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-2.41%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.14%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.29%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.53%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и SPHY

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.14%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.91%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.68%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

7.17%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

7.89%

-4.63%

Сравнение комиссий PSH и SPHY

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и SPHY

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

PSH and SPHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, SPHY leads with 7.02% vs 6.25% for PSH. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 7.02% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.66% for PSH.

They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.05% for SPHY.

PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор