PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

PSH и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и SPHY

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий PSH и SPHY

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.31

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.94

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.81

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

9.48

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.63

+1.58

Корреляция

Корреляция между PSH и SPHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и SPHY

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок PSH и SPHY

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-21.97%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.07%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.32%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и SPHY

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.23%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.88%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

5.50%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.16%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

7.97%

-4.67%