PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 6.11% vs 7.40% for PYLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSH charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности PSH и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%7.96%0.38%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%0.71%

Correlation

The correlation between PSH and PYLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов PSH и PYLD

Секторы
PSH
PYLD

Финансовые услуги

1.3%

-

Энергетика

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSH
1.3%
PYLD

-

Энергетика

PSH
0.1%
PYLD
100.0%

Сырьевые материалы

PSH

-

PYLD

-

Коммуникационные услуги

PSH

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

PSH

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

PSH

-

PYLD

-

Здравоохранение

PSH

-

PYLD

-

Промышленность

PSH

-

PYLD

-

Недвижимость

PSH

-

PYLD

-

Технологии

PSH

-

PYLD

-

Коммунальные услуги

PSH

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

PSH vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.56

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.29

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

10.44

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

2.04

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PSH и PYLD

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-4.52%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-3.25%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.44%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.65%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.71%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PYLD

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.69%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.24%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.50%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

3.08%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

3.99%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

3.99%

-0.73%

Сравнение комиссий PSH и PYLD

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PYLD

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

PSH and PYLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 6.11% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 6.30% for PYLD.

PSH is categorized as High Yield Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор