PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PSH и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PSH и PYLD

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.77

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.47

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.91

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

7.76

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

2.01

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSH и PYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PYLD

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PYLD

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-4.52%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.25%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.64%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PYLD

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.59% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.13%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.44%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.00%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

4.00%

-0.70%