PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с PBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).

PSH и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PBL

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DDXPBL с EAOKPBL с DWATPBL с PUSHPBL с EAOM

Сравнение комиссий PSH и PBL

И PSH, и PBL имеют комиссию равную 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF

Доходность на риск

PSH vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.08

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.61

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.85

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

7.48

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PBL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.12

+1.08

Корреляция

Корреляция между PSH и PBL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PBL

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PBL в 2.27%

TTM2025202420232022
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PBL

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PBL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-11.69%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-6.63%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.04%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.70%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.63%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PBL

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.20%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

6.85%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

11.36%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

9.87%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

9.87%

-6.57%