Сравнение PSH с PBJA
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) are both exchange-traded funds - PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while PBJA is a Options Trading fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 5.20% vs 11.60% for PBJA. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSH charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PBJA.
Доходность
Сравнение доходности PSH и PBJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью 6.01%.
PSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
PBJA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.74K | $106.26K | $134.06K | |
| $1.45M | $1.46M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам PSH и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.71% | 7.34% | 7.96% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 6.01% | 10.33% | 12.05% |
Correlation
The correlation between PSH and PBJA is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between PSH and PBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. PBJA — Ранг доходности на риск
PSH
PBJA
Сравнение PSH c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.25 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 17.32 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и PBJA
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PBJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -8.50% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -3.58% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.53% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.67% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и PBJA
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.70%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.59% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 4.08% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.78% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 6.30% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 6.30% | -3.10% |
Сравнение комиссий PSH и PBJA
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и PBJA
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.46% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and PBJA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBJA has higher volatility (1.59%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs PBJA's -8.50%.
On 1-year performance, PBJA leads with 11.60% vs 5.20% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJA has performed better with a 11.60% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBJA.
PSH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for PBJA.
PSH is categorized as High Yield Bonds, while PBJA is Options Trading. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.50% for PBJA.
PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и PBJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор