PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSGIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSGIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSGIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSGIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		-2.07%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-5.01%14.19%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSGIX показывает доходность -2.07%, а VTMFX немного ниже – -2.15%. За последние 10 лет акции PSGIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.97% соответственно.

PSGIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
25.82%
3 года*
13.17%
5 лет*
2.09%
10 лет*
10.47%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с NINLXPSGIX с VKSIXPSGIX с FTHNXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий PSGIX и VTMFX

PSGIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PSGIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSGIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSGIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.73

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.12

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSGIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSGIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSGIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Корреляция

Корреляция между PSGIX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSGIX и VTMFX

Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.11%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PSGIX и VTMFX

Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSGIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-28.49%

-49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-6.82%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-17.40%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-21.87%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.00%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-3.57%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.45%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSGIX и VTMFX

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSGIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

2.86%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

4.82%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

8.55%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

8.51%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

9.10%

+15.20%