Сравнение PSGIX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSGIX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSGIX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | -2.07% | 15.24% | 14.07% | 18.73% | -24.93% | 2.95% | 33.47% | 33.92% | -5.01% | 14.19% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PSGIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PSGIX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.00% соответственно.
PSGIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 10.47%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSGIX и VXF
PSGIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
PSGIX vs. VXF — Ранг доходности на риск
PSGIX
VXF
Сравнение PSGIX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSGIX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.48 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.06 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSGIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSGIX и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSGIX и VXF
Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 18.37% | 5.36% | 5.37% | 24.24% | 11.12% | 0.05% | 6.08% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSGIX и VXF
Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSGIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -58.03% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -14.68% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -36.39% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -41.72% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.47% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -9.61% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.59% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSGIX и VXF
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSGIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.89% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 13.50% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 23.05% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.35% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.25% | +2.05% |