PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSGIX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSGIX с VKSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSGIX (BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - PSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, PSGIX returned 7.33%/yr vs 0.05%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSGIX charges 0.50%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности PSGIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSGIX показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -4.24%.

PSGIX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
11.97%
С начала года
20.18%
1 год
36.96%
3 года*
18.22%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.99%

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSGIX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		20.18%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-10.88%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between PSGIX and VKSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.84

Over the past year, the correlation between PSGIX and VKSIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с NINLXPSGIX с FTHNXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYXPSGIX с FECGX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ

Доходность на риск

PSGIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSGIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSGIXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.53

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.69

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.51

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

-0.94

+11.31

PSGIX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSGIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSGIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSGIX и VKSIX

Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSGIXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-35.59%

-41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-16.70%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-20.29%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-32.49%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-15.56%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-8.98%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

9.00%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PSGIX и VKSIX

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSGIXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.60%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

12.02%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

15.94%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

19.25%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.90%

+3.50%

Сравнение комиссий PSGIX и VKSIX

PSGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSGIX и VKSIX

Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VKSIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.09%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSGIX and VKSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSGIX has higher volatility (5.31%) compared to VKSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, PSGIX dropped -77.50% vs VKSIX's -35.59%.

PSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSGIX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор