Сравнение PSGIX с VEA
PSGIX (BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - PSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, PSGIX returned 12.40%/yr vs 10.17%/yr for VEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSGIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности PSGIX и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSGIX показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции PSGIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.17% соответственно.
PSGIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 43.13%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 12.40%
VEA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам PSGIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | 20.50% | 15.24% | 14.07% | 18.73% | -24.93% | 2.95% | 33.47% | 33.92% | -5.01% | 14.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.92% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between PSGIX and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between PSGIX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSGIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PSGIX
VEA
Сравнение PSGIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSGIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.81 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 10.94 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSGIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PSGIX и VEA
Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSGIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -60.68% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.63% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -13.45% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -29.71% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -35.73% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -13.29% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.98% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSGIX и VEA
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSGIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.66% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 13.32% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 15.66% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 16.55% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 17.36% | +7.03% |
Сравнение комиссий PSGIX и VEA
PSGIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSGIX и VEA
Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VEA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | 0.09% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 18.37% | 5.36% | 5.37% | 24.24% | 11.12% | 0.05% | 6.08% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
PSGIX and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSGIX has higher volatility (6.37%) compared to VEA (5.66%). In terms of maximum drawdown, PSGIX dropped -77.50% vs VEA's -60.68%.
PSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSGIX и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор