Сравнение PSGIX с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSGIX и MASKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSGIX и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | -6.12% | 15.24% | 14.07% | 18.73% | -24.93% | 2.95% | 33.47% | 33.92% | -5.01% | 14.19% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PSGIX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции PSGIX превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.43% соответственно.
PSGIX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 10.01%
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSGIX и MASKX
PSGIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.
Доходность на риск
PSGIX vs. MASKX — Ранг доходности на риск
PSGIX
MASKX
Сравнение PSGIX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSGIX | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.00 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSGIX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSGIX и MASKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSGIX и MASKX
Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MASKX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | 0.12% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 18.37% | 5.36% | 5.37% | 24.24% | 11.12% | 0.05% | 6.08% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSGIX и MASKX
Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и MASKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSGIX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -59.06% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -13.89% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -31.98% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -41.68% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -11.01% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -11.69% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.68% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSGIX и MASKX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSGIX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.63% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 14.09% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 23.10% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 23.14% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.63% | +0.64% |