PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFO с IVVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSFO returned 17.64% vs 16.27% for IVVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности PSFO и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью 5.95%.

PSFO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.64%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFO и IVVM

2026 (YTD)202520242023
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		6.62%12.93%10.78%5.64%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between PSFO and IVVM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.86

The correlation between PSFO and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFO и IVVM

Секторы
PSFO
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSFO
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

PSFO
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

PSFO
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSFO
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

PSFO
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

PSFO
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSFO
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

PSFO
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

PSFO
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

PSFO
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

PSFO
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с BUFRPSFO с APRWPSFO с CAOS
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с FNILX

Доходность на риск

PSFO vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.32

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.33

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.08

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

15.34

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PSFO и IVVM

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFOIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-11.62%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-5.31%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.92%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и IVVM

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFOIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.76%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

5.62%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

7.04%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

9.62%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

9.62%

+0.43%

Сравнение комиссий PSFO и IVVM

PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и IVVM

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSFO and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSFO has higher volatility (1.05%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, PSFO leads with 17.64% vs 16.27% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSFO has performed better with a 17.64% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PSFO.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for PSFO.

They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.50% for IVVM.

PSFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFO и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор