Сравнение PSFO с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
PSFO и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFO и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFO и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | -2.20% | 12.93% | 10.78% | 5.64% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.95% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.95%.
PSFO
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFO и IVVM
PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
PSFO vs. IVVM — Ранг доходности на риск
PSFO
IVVM
Сравнение PSFO c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.89 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSFO и IVVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и IVVM
PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.70% | 0.68% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PSFO и IVVM
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -11.62% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.29% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.21% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.96% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.63% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и IVVM
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.72% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.76% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 6.03% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 12.91% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.83% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.83% | +0.34% |