Сравнение PSFO с PSFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).
PSFO и PSFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFO и PSFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFO и PSFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | -2.20% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | -0.34% | 4.75% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.88% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у PSFF с доходностью -0.88%.
PSFO
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSFF
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFO и PSFF
PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.
Доходность на риск
PSFO vs. PSFF — Ранг доходности на риск
PSFO
PSFF
Сравнение PSFO c PSFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | PSFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.50 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSFO и PSFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и PSFF
Ни PSFO, ни PSFF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFO и PSFF
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и PSFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFO | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -10.78% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -6.58% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.65% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.23% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и PSFF
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFO | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.86% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 4.31% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 9.70% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.22% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.19% | +0.98% |