PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

PSFO и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-2.20%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

PSFO

1 день
1.92%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.27%
1 год
12.48%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с DMARPSFO с HOCT
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий PSFO и APRW

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.49

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.20

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

13.27

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.04

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSFO и APRW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и APRW

Ни PSFO, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и APRW

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-9.61%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-5.62%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.15%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.82%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и APRW

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.71%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

1.60%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

6.93%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

6.73%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.47%

+3.70%